Stochastic calculus ও Itô
Brownian motion-এর অন্তরজ — diffusion model-এর গাণিতিক ভিত্তি।
~২ মিনিট
শেখার লক্ষ্য
- Brownian motion ধর্ম
- Itô integral ও lemma
- SDE ও AI
পূর্বপ্রয়োজন
probability, calculus।
Brownian motion
W(t): W(0)=0, independent increment, W(t)−W(s)∼𝒩(0,t−s), continuous কিন্তু nowhere differentiable।
Itô integral ও lemma
Classical chain rule-এর সাথে অতিরিক্ত ½σ²f'' term — quadratic variation-এর জন্য।
AI-তে diffusion
কীবোর্ড: ← আগের · → পরের · / খুঁজুন · g শব্দকোষ